选择重尾阈值k的Bootstrap方法

作     者：刘维奇 赫英迪 邢红卫 LIU Wei-qi1,2,HE Ying-di2,3,XING Hong-wei2(1.Institute of Management Science and Engineering,Shanxi University,Taiyuan 030006,China;2.School of Mathematical Science,Shanxi University,Taiyuan 030006,China;3.Maoming Vocational Technical College,Maoming 525000;China)

作者机构：山西大学管理科学与工程研究所 山西大学数学科学学院 广东茂名职业技术学院 

出 版 物：《山西大学学报(自然科学版)》 (Journal of Shanxi University(Natural Science Edition))

年 卷 期：2010年第33卷第4期

页      面：508-512页

学科分类：02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020208[经济学-统计学] 

基　　金：教育部人文社会科学研究项目(07JA63002706JA630035) 山西省高校人文社科重点研究基地项目(20083006) 

主　　题：重尾指数 重尾阈值 Sum-plot方法 Bootstrap方法 M-Bootstrap方法 

摘      要：详细讨论了重尾指数估计中选取k的Sum-plot方法和Bootstrap方法,并对Hall提出的Bootstrap方法作了改进,称为M-Bootstrap方法.并利用上述三种方法对已知重尾分布进行Monte-Carlo模拟,研究它们的可行性,比较它们的稳健性,改进的M-Bootstrap方法对重尾指数的估计在某些情况下优于Bootstrap方法.