基于区间数的证券投资组合模糊优化模型
Interval Number-based Portfolio Investment Fuzzy Optimization Model作者机构:淮北师范大学数学科学学院安徽淮北235000
出 版 物:《淮北师范大学学报(自然科学版)》 (Journal of Huaibei Normal University:Natural Sciences)
年 卷 期:2015年第36卷第3期
页 面:1-4页
学科分类:12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学(含∶保险学)]
基 金:安徽省社科规划重点委托项目(AHSKW2010D05)
摘 要:文章提出证券组合投资的多目标区间数线性规划问题,研究基于区间数建立的模糊优化模型.从投资者角度考虑不同参数下的有效投资方案,使投资过程更接近于实际情况,更具有柔性.