基于辅助回归的面板数据固定效应变系数模型的估计
Estimation of Varying Coefficient Fixed Effects Models in Panel Data Based on Auxiliary Regression作者机构：重庆工商大学数学与统计学院重庆400067 经济智能计算与监测重庆市重点实验室重庆400067
出 版 物：《应用概率统计》 (Chinese Journal of Applied Probability and Statistics)
年 卷 期：2024年第40卷第4期
页 面：608-624页
学科分类：02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020208[经济学-统计学] 07[理学] 0714[理学-统计学（可授理学、经济学学位）] 070103[理学-概率论与数理统计] 0701[理学-数学]
基 金：重庆市自然科学基金项目(批准号:cstc2021jcyj-msxmX0079,cstc2020jcyj-msxmX0006) 重庆市教委人文社科一般项目(批准号:21S1GH118) 重庆市社科规划委托项目(批准号:2019WT58) 重庆工商大学校内预研项目(批准号:2019ZKYYA119) 第五批重庆市高等学校优秀人才支持计划(批准号:68021900601)资助
摘 要：本文针对面板数据固定效应变系数模型引入辅助回归来解释个体效应与协变量之间的关系,以此来处理固定效应,将模型转化为部分线性变系数模型.为了获得系数函数的估计,采用正交投影的方法消除固定效应,进一步基于局部线性估计对系数函数进行估计.在一些正则条件下,给出了系数函数估计的渐近性质.随后,模拟研究了所提出的估计方法的有限样本性质.模拟结果表明无论个体效应是随机的还是固定的,本文方法优于已有的方法.最后,对艾滋病人的CD4数据进行了实证分析.
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