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考虑交易成本的套利组合研究

Research on Arbitrage Portfolio Model with Commissions

作     者：李晶莹 刘金兰 

作者机构：天津大学管理学院天津300072 

出 版 物：《中国管理科学》 (Chinese Journal of Management Science)

年 卷 期：2002年第10卷第Z1期

页      面：229-232页

核心收录：

学科分类：07[理学] 070104[理学-应用数学] 0701[理学-数学] 

主　　题：交易成本 套利定价理论 套利组合 套利收益 

摘      要：本文根据套利定价理论的基本描述,直接得到存在套利机会的情况下求解套利组合的模型.但是该模型没有考虑到交易成本对套利获利的影响,而交易成本是证券交易中很重要的组成部分.本文又对该模型进行了针对存在交易成本情况的修正,使模型更具有现实意义,所求得的套利组合的解更有效.

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