住房公积金的组合投资研究
Research on Portfolio Investment of Housing Accumulation Fund作者机构：天津大学理学院
出 版 物：《山西大学学报(自然科学版)》 (Journal of Shanxi University(Natural Science Edition))
年 卷 期：2008年第31卷第3期
页 面：399-405页
学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020205[经济学-产业经济学] 07[理学] 070104[理学-应用数学] 0701[理学-数学]
基 金：天津市自然科学基金(07JCYBJC05200) 南开大学天津大学刘徽应用数学中心资助(2001T08)
摘 要：在对中国住房公积金现状及存在问题的分析基础上,提出了承贷收益的概念.在住房公积金投资限制条件下,建立基于VaR风险测度的、考虑承贷收益的住房公积金组合投资模型,并给出最优投资比例.最后,建立了承贷收益影响的动态住房公积金组合投资模型,并进行了最优投资比例的分析.
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