基于多因子模型的基本量化投资理论与技术体系

作     者：翟从善 赵丽 杭行 

作者机构：成都大学商学院四川成都610106 四川大学马克思主义学院四川成都610207 

出 版 物：《现代商贸工业》 (Modern Business Trade Industry)

年 卷 期：2024年第45卷第13期

页      面：127-129页

学科分类：120201[管理学-会计学] 12[管理学] 1202[管理学-工商管理] 

基　　金：成都大学2023年大学生创新训练计划项目“基于多因子模型的基本量化投资理论与技术体系”(202311079001) 

主　　题：量化投资 多因子模型 投资策略 风险管理 

摘      要：本文探讨了基于多因子模型的基本量化投资理论与技术体系,为的是在深入理解量化投资方法并且能深入地提供可操作性的理论支持。在文献综述方面,论文回顾了量化投资的背景和多因子模型的发展历程,强调了其在资本市场中的重要性。详细介绍了多因子模型的理论基础,包括单因子模型的原理以及多因子模型的构建和选择方法。在此基础上,本文提出了基于多因子模型的投资策略,强调了风险管理在量化投资中的关键作用。进一步,文中讨论了技术体系的应用,本文验证了所提出策略的有效性。最后,在结论方面,总结了目前主要文献发现,指出了局限性并提出未来的方向。本文以清晰、规范的文字表达,系统性和逻辑性的结构,为量化投资领域的实践提供了有价值的参考和指导。