粘性CIR过程解的存在唯一性
The Existence and Uniqueness of Solution to Sticky CIR Process作者机构：中国民航大学理学院天津300300
出 版 物：《南开大学学报（自然科学版）》 (Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Nankaiensis)
年 卷 期：2024年第57卷第2期
页 面：107-113页
学科分类：02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020208[经济学-统计学]
基 金：Supported by the Scientific Research Foundation for Introduced Scholars of CAUC(2020KYQD90) the Graduate Student Scientific Research Innovation Project(2023YJSKC06003)。
摘 要：证明了粘性CIR过程解的存在唯一性.通过包含对称局部时的时间变换,从标准的CIR过程得到了粘性CIR过程,因此证明了解的存在性.之后通过一系列时间变换过程,给出了一个关于解唯一性的定理.最后解决了粘性CIR过程的无穷小生成算子及其定义域.
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