量化策略下的私募基金投资风险管控研究
作者机构：郑州工业应用技术学院河南郑州451100
出 版 物：《财会通讯》 (Communication of Finance and Accounting)
年 卷 期：2024年第12期
页 面：115-120页
学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）]
摘 要：近年来,我国量化私募基金异军突起,在激烈的市场竞争下量化策略业绩出众,但量化私募基金规模呈爆发式增长的同时也伴随着各种风险问题,在量化策略下怎样引导私募基金投资脱虚向实,切实进行风险管理与控制具有重要的理论和现实意义。文章就量化策略下私募基金投资风险管控要点进行了分析,选择九坤量化私募投资基金作为研究案例,针对其量化策略下的潜在和风险管控措施进行了深入的研究,并有针对性地给出了建议,为同类型私募基金的风险防控提供有益的借鉴。
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