期权价格函数的局部多项式估计
Local Polynominal Estimation of Option-trading Function作者机构：华东师范大学统计系上海200062
出 版 物：《应用概率统计》 (Chinese Journal of Applied Probability and Statistics)
年 卷 期：2000年第16卷第1期
页 面：81-88页
核心收录：
学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020208[经济学-统计学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）] 07[理学] 0714[理学-统计学（可授理学、经济学学位）] 070103[理学-概率论与数理统计] 0701[理学-数学]
基 金：国家自然科学基金
摘 要：本文直接从期权交易价格出发，利用非参数回归方法估计期权定价函数．首先给出期权价络函数的局部多项式估计，然后利用Ｂｌａｃｋ－Ｓｃｈｏｌｅｓ公式讨论窗宽的确定，再给出期权价格函数的两步估计方法，最后对芝加哥商业交易所的英镑期货期权数据作了实际计算．
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