考虑相对财富偏好与均值-方差费率原则下最优再保险策略问题
作者机构：广东工业大学管理学院
出 版 物：《系统科学与数学》 (Journal of Systems Science and Mathematical Sciences)
年 卷 期：2024年
核心收录：
学科分类：02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 07[理学] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）] 070105[理学-运筹学与控制论] 0701[理学-数学]
基 金：国家自然科学基金面上项目(72171056) 国家自然科学基金创新研究群体项目(71721001)资助课题
主 题：再保险 HJB方程 随机动态规划 均值-方差费率原则
摘 要：本文研究了模型不确定下保险公司最优再保险策略.假设市场上存在着两家相互竞争的模糊厌恶的保险公司和一家再保险公司,保险公司以均值-方差费率原则向再保险公司购买比例再保险以转移自身的风险,保险公司与再保险公司均以最大化期末财富的效用为目标.根据随机动态规划原理,本文首先得到保险公司值函数的HJB方程,求解得到保险公司值函数与再保险策略的显式表达式.在此基础上,运用类似方法求得再保险公司的值函数与最优再保险费率.最后,本文结合理论研究的结果和数值算例分析了模型参数对最优再保险策略的影响,得到一些有意义的结论.
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