G-期望框架下的指数O-U期权定价模型
Index O-U Option Pricing Model under G-Expectation Framework作者机构：上海理工大学理学院上海
出 版 物：《理论数学》 (Pure Mathematics)
年 卷 期：2024年第14卷第4期
页 面：91-97页
学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）]
主 题：随机微分方程 G-伊藤公式 指数O-U过程 非线性期望
摘 要：本文基于G-期望空间理论和指数O-U (Ornstein-Uhlenback)过程模型,将指数O-U过程推广到G-期望空间,在股价预期收益率波动的基础上,使模型更加广泛地适用于概率测度还无法确定的情况,推导出G-期望空间下的O-U过程模型的股票价格公式以及期权定价公式,使股票模型更贴近且反映金融市场实际情况。
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