一类随机发展方程有效滤波的Wong-Zakai逼近
作者机构：四川师范大学数学科学学院可视化计算与虚拟现实四川省重点实验室
出 版 物：《应用数学学报》 (Acta Mathematicae Applicatae Sinica)
年 卷 期：2024年
核心收录：
学科分类：07[理学] 070102[理学-计算数学] 0701[理学-数学]
基 金：国家自然科学基金(12171343) 四川省科技计划(2022JDTD0019)资助
主 题：随机发展方程 Wong-Zakai逼近 非线性滤波 带有色噪声的观测系统
摘 要：研究一类带有乘性噪声的随机发展方程.在获得随机发展方程的解收敛到WongZakai逼近方程的解后,使用指数鞅技术、Kallianpur-Striebel公式和It?公式,证明随机发展方程及Wong-Zakai逼近方程在带有色噪声的观测系统中所产生的非线性滤波的收敛行为,进一步得出具体收敛速率.
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