证券组合有效子集的统计推断
Statistical Inference of Portfolio Efficient Subset作者机构：深圳大学数学与计算科学学院深圳518060 华南农业大学理学院广州510642
出 版 物：《应用数学学报》 (Acta Mathematicae Applicatae Sinica)
年 卷 期：2012年第35卷第3期
页 面：536-559页
核心收录：
学科分类：07[理学] 070104[理学-应用数学] 0701[理学-数学]
基 金：国家自然科学基金(71101095) 广东省自然科学基金(2008276)资助项目
摘 要：本文在奇异协方差阵下研究了证券组合有效子集的统计推断,得到了有效子集的一些新的判定条件,并导出了相应的检验统计量及其渐近性质,同时通过对有效子集假设检验问题及其检验统计量进行分解,本文还给出了相关检验统计量的一些经济含义.最后,为验证本文结果,我们还给出了一些随机模拟和实证分析的例子.
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