农业收入保险纯风险损失率厘定方法对比——以河南小麦为例
Comparison of Methods for Determining Pure Risk Loss Rate of Agricultural Income Insurance:A Case Study of Henan Wheat作者机构：南开大学金融学院
出 版 物：《当代农村财经》 (Contemporary Rural Finance and Economics)
年 卷 期：2024年第3期
页 面：2-6页
学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1204[管理学-公共管理] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）] 120404[管理学-社会保障]
主 题：农业收入保险 纯风险损失率 分布拟合 蒙特卡洛模拟 Copula函数
摘 要：本文简要介绍农业收入保险纯风险损失率厘定过程中的各种方法,并以河南小麦为例,研究分析不同方法的适用性,最终利用混合Copula函数和蒙特卡洛模拟技术计算河南小麦收入保险的纯风险损失率。研究结果表明:直线滑动平均法能较好分离趋势;分布拟合方面,相较于非参数法,使用参数法更能捕捉小样本下的分布特征;混合Copula函数可以综合不同单一Copula函数的特点,且能极大提高联合分布拟合效果。最后,本文建议加快建立数据监控系统、利用区划等细分风险区域、考虑更为复杂的Copula方法增加厘定准确性。
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