Stackelberg微分博弈下的鲁棒最优投资-再保险问题
Robust Optimal Investment-Reinsurance Problems under Stackelberg Differential Game作者机构：福建师范大学数学与统计学院福州350117 福建省分析数学及应用重点实验室福州350117
出 版 物：《吉林大学学报（理学版）》 (Journal of Jilin University:Science Edition)
年 卷 期：2024年第62卷第2期
页 面：273-284页
学科分类：02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020208[经济学-统计学] 07[理学] 0714[理学-统计学（可授理学、经济学学位）] 070103[理学-概率论与数理统计] 0701[理学-数学]
基 金：国家自然科学基金(批准号:11701087) 福建省自然科学基金(批准号:2023J01537 2023J01538)
主 题：比例再保险 常系数方差弹性模型 Stackelberg微分博弈 时间一致性均值-方差框架 模糊厌恶
摘 要：考虑一个以模糊厌恶再保险公司为领导者,模糊中立保险公司为追随者的Stackelberg随机微分博弈问题.通过求解拓展的HJB(Hamilton-Jacobi-Bellman)方程组,给出时间一致性均值-方差准则下的鲁棒最优投资-再保险策略以及相应的值函数.最后,通过数值例子和敏感性分析说明最优策略与主要参数之间的关系.
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