基于正交投影的线性混合效应模型的弹性网变量选择
The Elastic Net Variable Selection for Linear Mixed-effects Models Based on the Orthogonal Projection作者机构：重庆工商大学数学与统计学院重庆400067 经济社会应用统计重庆市重点实验室重庆400067
出 版 物：《应用数学》 (Mathematica Applicata)
年 卷 期：2024年第37卷第2期
页 面：547-553页
学科分类：02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020208[经济学-统计学] 07[理学] 0714[理学-统计学（可授理学、经济学学位）] 070103[理学-概率论与数理统计] 0701[理学-数学]
基 金：国家社会科学基金项目(18BTJ035) 重庆市自然科学基金(cstc2021jcyj-msxmX0079,cstc2020jcyj-msxmX0006) 重庆市教委人文社科一般项目(21SIGH118) 重庆市社科规划委托项目(2019WT58) 重庆工商大学校内预研项目(2019ZKYYA119) 第五批重庆市高等学校优秀人才支持计划(68021900601)
摘 要：本文考虑线性混合效应模型的变量选择问题.通过结合QR分解和弹性网惩罚方法,提出了一种线性混合效应模型中固定效应的变量选择方法.先通过QR分解技术消除随机效应对模型的影响,再利用弹性网构造固定效应的惩罚最小二乘目标函数,从而同时进行回归系数的估计和变量选择,证明了所得估计的组效应性质.所提出的变量选择过程不仅可以将固定效应和随机效应分离,使得两者之间互不影响,而且拥有弹性网方法的组效应性质.模拟研究了所提出方法的有限样本性质.
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