含测量误差的方差模型的多变点的估计
Estimation of Variable Points of Variance Model with Measurement Error作者机构：新疆师范大学数学科学学院新疆 乌鲁木齐
出 版 物：《应用数学进展》 (Advances in Applied Mathematics)
年 卷 期：2024年第13卷第2期
页 面：877-890页
学科分类：08[工学] 0812[工学-计算机科学与技术（可授工学、理学学位）]
摘 要：本文讨论当已知含测量误差的方差模型存在变点时,对方差变点给出了一个含有调节参数的“CUSUM型估计量,研究了方差变点统计量的弱(强)相合性,得到收敛速度。结合“二元分割法将其推广至多个方差变点的估计。模拟研究发现含调节参数γ∈(0.3,0.7)的CUSUM型估计量的精确度要优于无调节参数(γ=0)的CUSUM型估计量的精确度。进一步,对原油价格涨跌幅进行实证分析验证了本文方法的有效性和可行性。
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