用Velocity Verlet积分器改进HMC抽样方法
Improving the HMC sampling method by Velocity Verlet integrator作者机构：四川大学数学学院成都610064
出 版 物：《四川大学学报（自然科学版）》 (Journal of Sichuan University(Natural Science Edition))
年 卷 期：2024年第61卷第1期
页 面：25-34页
学科分类：1002[医学-临床医学] 100210[医学-外科学(含：普外、骨外、泌尿外、胸心外、神外、整形、烧伤、野战外)] 10[医学]
主 题：HMC方法 Velocity Verlet积分器 RASV模型 方差伽马分布
摘 要：Hamilton Monte Carlo (HMC)方法是一种常用的快速抽样方法.在对哈密顿方程进行抽样时,HMC方法使用Leapfrog积分器,这可能造成方程的位置及动量的迭代值在时间上不同步,其产生的误差会降低抽样效率及抽样结果的稳定性.为此,本文提出了IHMC(Improved HMC)方法,该方法用Velocity Verlet积分器替代Leapfrog积分器,每次迭代时都计算两变量在同一时刻的值.为验证方法的效果,本文进行了两个实验,一个是将该方法应用于非对称随机波动率模型(RASV模型)的参数估计,另一个是将方法应用于方差伽马分布的抽样,结果显示:IHMC方法比HMC方法的效率更高、结果更稳定.
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