面板数据中方差的共同变点估计

作     者：赵军辉 董翠玲 ZHAO Jun-hui;DONG Cui-ling

作者机构：新疆师范大学数学科学学院新疆乌鲁木齐830017 

出 版 物：《新疆师范大学学报（自然科学版）》 (Journal of Xinjiang Normal University(Natural Sciences Edition))

年 卷 期：2024年第43卷第1期

页      面：22-32页

学科分类：02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020208[经济学-统计学] 07[理学] 0714[理学-统计学（可授理学、经济学学位）] 070103[理学-概率论与数理统计] 0701[理学-数学] 

基　　金：新疆维吾尔自治区自然科学基金项目(2023D01A37,2022D01A219) 新疆师范大学重点实验室项目(XJNUSYS082018A01) 

主　　题：面板数据 方差变点 CUSUM 调节参数 二元分割法 

摘      要：文章对面板数据中方差的共同变点提出了一个含有调节参数的CUSUM(Cumulative Sum)型估计量,证明了变点估计量的相合性,并结合二元分割法将其推广到多个方差共同变点的情形。蒙特卡洛模拟发现,调节参数(γ≠0)下CUSUM型估计量的精确度要高于无调节参数(γ=0)下CUSUM型估计量的精确度。应用外汇汇率进行实证分析,结果也表明调节参数(γ≠0)下CUSUM型估计方法是有效的。