Riemann-Liouville分数阶随机微积分方程的Euler-Maruyama方法及分析
Euler-Maruyama Method and Analysis for Riemann-Liouville Fractional Stochastic Differential-Integro Equations作者机构：扬州大学数学科学学院扬州225002
出 版 物：《系统科学与数学》 (Journal of Systems Science and Mathematical Sciences)
年 卷 期：2023年第43卷第12期
页 面：3377-3395页
核心收录：
学科分类：02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020208[经济学-统计学]
基 金：国家自然科学基金(11701502) 江苏省自然科学基金(BK20201427)资助课题.
主 题：Riemann-Liouville分数阶导数 分数阶随机微积分方程 Euler-Maruyama方法 强收敛性
摘 要：文章针对一类Riemann-Liouville分数阶随机微积分方程,构造了Euler-Maruyama(EM)方法,并证明了该方法的强收敛性.具体地,先将此类分数阶随机微积分方程进行积分形式转化,然后利用左矩形公式构造EM方法,并对该方法进行强收敛性分析,其收敛阶为(1-α)∧0.5,α为分数阶导数的阶数且满足0 α 1.最后,通过数值算例验证了理论结果的正确性.
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