Empirical Bayes Estimation in Regression Model

作     者：Li-chun Wang 

作者机构：Department of Mathematics School of Sciences Beijing Jiaotong University Beijing 100044 China 

出 版 物：《Acta Mathematicae Applicatae Sinica》 (应用数学学报（英文版）)

年 卷 期：2005年第21卷第4期

页      面：537-544页

核心收录：

学科分类：07[理学] 070102[理学-计算数学] 0701[理学-数学] 

基　　金：北京交通大学科技基金 

主　　题：Linear regression empirical bayes PC criterion MSEM criterion 

摘      要：This paper considers the empirical Bayes （EB） estimation problem for the parameter β of the linear regression model y = Xβ＋ ε with ε- N（0, σ^2I） given β. Based on Pitman closeness （PC） criterion and mean square error matrix （MSEM） criterion, we prove the superiority of the EB estimator over the ordinary least square estimator （OLSE）.