因子模型中特征值的波动（英文）
作者机构：中国科学技术大学管理学院国际金融研究院统计与金融系
出 版 物：《中国科学技术大学学报》 (Journal of University of Science and Technology of China)
年 卷 期：2023年第11期
页 面：60-69页
学科分类：02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020208[经济学-统计学] 07[理学] 0714[理学-统计学（可授理学、经济学学位）] 070103[理学-概率论与数理统计] 0701[理学-数学]
基 金：supported by the National Natural Science Foundation of China (12001517, 72091212) the USTC Research Funds of the Double First-Class Initiative (YD2040002005) the Fundamental Research Funds for the Central Universities (WK2040000026,WK2040000027)
摘 要：探讨了因子模型中特征值的波动特点，并提出了一种新的模型结构检验方法。根据特征值的特点，通过随机化方法将未知分布的变量转化为已知分布的统计量。检验统计量检查包括因子载荷的变化和因子数量的增加两种因子模型结构的中断。研究给出模拟实验的结果，并对2017年1月1日至2019年12月31日中美股市股票收益数据的因子结构进行检验。所提方法在仿真和实际数据中均表现良好。
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