随机时间区间通过分红和再保险最大化保险公司价值
Maximizing Insurer's Firm Value by Dividend and Reinsurance with a Random Time Horizon作者机构：安徽师范大学数学与统计学院安徽芜湖241003
出 版 物：《数学物理学报（A辑）》 (Acta Mathematica Scientia)
年 卷 期：2023年第43卷第6期
页 面：1843-1854页
学科分类：02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020208[经济学-统计学]
基 金：国家自然科学基金(11971034) 教育部人文社科基金(17YJC910009) 安徽省自然科学基金(1908085MA21)。
摘 要：该文研究了随机时间区间保险公司的最优分红和再保险策略.保险人的目标是在随机时间或破产时间到达时使保险公司的价值最大化.这个价值由三部分组成:到随机时间或破产时间的分红,随机时间或破产时间的盈余和公司的品牌价值.该文使用随机控制方法确定保险公司的联合最优策略.结果显示,当且仅当品牌价值或盈余过高时,管理者应考虑不进行再保险,当盈余增加时购买更少的再保险,而分红总是采用障碍策略进行分配.
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