考虑状态指标和时序指标的电商小微企业信用风险动态预警

作     者：鲍新中 李佳航 李莹 徐鲲 BAO Xinzhong;LI Jiahang;LI Ying;XU Kun

作者机构：北京联合大学管理学院北京100101 

出 版 物：《系统管理学报》 (Journal of Systems & Management)

年 卷 期：2023年第32卷第5期

页      面：1103-1115页

核心收录：

学科分类：07[理学] 070104[理学-应用数学] 0701[理学-数学] 

基　　金：教育部人文社会科学研究青年项目(20YJC630175) 

主　　题：风险度量 电商小微企业 状态指标 时序指标 随机森林 

摘      要：电商小微企业在互联网融资过程中暴露出风险抵抗力不足的缺陷,其动态性高、受企业主观预期影响大的特点,也对所构建的信用风险预警模型提出更高要求。为进一步完善电商小微企业信用风险动态预警模型,基于淘宝生鲜行业337家小微企业的10期真实交易数据展开研究。首先,建立主客观两维度指标体系;其次,从预警的映射原理入手,分别对指标体系中的状态指标和时序指标采用不同的风险度量方法以提取动态信息;同时,考虑决策者的预期期望设置风险度量模型参数,构建信用风险动态预警模型,并与静态模型进行对比。实证结果表明,动态模型总体判别准确率较好、预警效果更好,其对中风险类别的企业判别准确性更高。