证券组合投资决策的β模型
β-model for Portfolio Investment Decisions作者机构:淮北煤炭师范学院数学系安徽235000 西安交通大学理学院西安710049
出 版 物:《应用数学》 (Mathematica Applicata)
年 卷 期:2000年第13卷第3期
页 面:25-30页
核心收录:
学科分类:12[管理学] 120204[管理学-技术经济及管理] 1202[管理学-工商管理]
摘 要:本文基于证券组合系统风险和非系统风险的定量分析 ,建立了含β约束的证券组合多目标优化模型 .文中给出了模型的解析解 ,分析了解的性态 ,并通过数值例子检验了模型的解 .研究结果表明 ,只要适当控制证券组合的非系统风险 ,就能确保所求证券组合具有良好的分散性 。