带Caputo导数的变分数阶随机微分方程的Euler-Maruyama方法
An Euler⁃Maruyama Method for Variable Fractional StochasticDifferential Equations With Caputo Derivatives作者机构：扬州大学数学科学学院江苏扬州225002
出 版 物：《应用数学和力学》 (Applied Mathematics and Mechanics)
年 卷 期：2023年第44卷第6期
页 面：731-743页
学科分类：02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020208[经济学-统计学] 07[理学] 070102[理学-计算数学] 0701[理学-数学]
基 金：江苏省自然科学基金项目(BK20201427) 国家自然科学基金项目(11701502 11871065)。
主 题：变分数阶随机微分方程 Caputo导数 Euler-Maruyama方法 强收敛性
摘 要：该文构造了Euler-Maruyama(EM)方法求解一类带Caputo导数的变分数阶随机微分方程.首先,证明了该方程的适定性;然后,详细推导出对应的EM方法,并对该方法进行了强收敛性的分析,通过使用EM方法的连续形式证明了其强收敛阶为β-0.5,其中β是Caputo导数的阶数,且满足0.5β1.最后,通过数值实验验证了理论分析结果的正确性.
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