多因素模型中的最佳投资比例
作者机构：吉首大学信息管理与工程学院湖南张家界427000
出 版 物：《统计与决策》 (Statistics & Decision)
年 卷 期：2010年第26卷第4期
页 面：158-160页
核心收录：
学科分类：12[管理学] 020209[经济学-数量经济学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 120204[管理学-技术经济及管理] 020208[经济学-统计学] 1202[管理学-工商管理] 07[理学] 0714[理学-统计学（可授理学、经济学学位）]
摘 要：文章推导出多因素模型在允许卖空和不允许卖空的情况下的最佳投资比例,推广了单因素模型假设下EGP方法最佳投资比例的计算公式;并对上海股票市场一个投资组合进行实证分析。
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