考虑风险态度的多期可信性投资组合研究
A Study of Multi-Period Plausible Portfolios Considering Risk Attitudes作者机构：上海对外经贸大学统计与信息学院上海
出 版 物：《金融》 (Finance)
年 卷 期：2023年第13卷第2期
页 面：247-261页
学科分类：02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）]
摘 要：以一致模糊数来刻画资产收益和投资者风险态度,并用可信性下半绝对偏差和条件风险值作为风险度量,考虑偏度约束、不允许卖空约束以及交易成本等因素,建立多期多目标模糊投资组合模型,并将理想点法与遗传算法结合对模型进行求解。文章针对投资者不同风险态度,对所提出的多期均值-LAD-CVaR-偏度投资组合模型进行了三次数值求解,通过上海证券交易所真实股票数据验证其可行性和实用性,实证表明投资者采取正确的态度是十分必要的。
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