考虑可违约风险资产的风险敏感度投资决策问题
Risk Sensitive Dynamic Asset Management with Defaultable Asset作者机构：上海交通大学数学系上海200242
出 版 物：《数学的实践与认识》 (Mathematics in Practice and Theory)
年 卷 期：2010年第40卷第3期
页 面：13-18页
学科分类：02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020208[经济学-统计学] 07[理学] 0714[理学-统计学（可授理学、经济学学位）] 070103[理学-概率论与数理统计] 0701[理学-数学]
基 金：国家自然科学基金(70671069 60574063)
摘 要：讨论了资产价格在宏观经济以及金融等因素影响下,含有可违约风险债券的连续时间风险敏感度投资决策问题.运用随机控制与随机分析理论,得到了最优投资决策存在的一个充分条件,并在一定条件下解得最优投资决策遵循一个关于因素水平以及债券违约概率的代数方程,对于数值计算有较好的实用性以及可操作性.
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