咨询与建议

看过本文的还看了

相关文献

该作者的其他文献

文献详情 >中国电力中长期市场分时段交易价格形成机制及模型 收藏

中国电力中长期市场分时段交易价格形成机制及模型

Time-Sharing Trading Price Formation Mechanism and Model of China’s Mid to Long-Term Electricity Market

作     者:黄姗姗 叶泽 罗迈 陈磊 魏文 姚军 HUANG Shanshan;YE Ze;LUO Mai;CHEN Lei;WEI Wen;YAO Jun

作者机构:长沙理工大学经济与管理学院湖南长沙410114 长沙理工大学电气与信息工程学院湖南长沙410114 

出 版 物:《中国电力》 (Electric Power)

年 卷 期:2023年第56卷第1期

页      面:17-27页

核心收录:

学科分类:0202[经济学-应用经济学] 02[经济学] 0808[工学-电气工程] 020205[经济学-产业经济学] 0809[工学-电子科学与技术(可授工学、理学学位)] 

基  金:国家社会科学基金资助项目(政府定价及监管的管制会计理论与政策研究 20FJB010) 

主  题:电力中长期市场 分时段交易 价格形成机制 平均成本 边际成本 失负荷价值 

摘      要:电力中长期市场分时段交易是中国电力市场改革的重要举措之一。针对当前电力中长期市场分时段交易价格形成机制不合理、不完善的问题,提出了中国电力中长期市场分时段交易价格形成机制及其模型。首先,分析影响中国电力中长期分时段交易价格形成的因素,提出电力中长期交易的4种典型场景;然后,综合考虑生产成本和用户效用,探索性地提出适用于中长期分时段交易的系统平均成本定价、用户失负荷价值定价、系统边际成本定价和发电企业失负荷价值定价4种成本定价机制,构建了基于成本定价的分时段交易定价模型;最后,以某省实际数据为例进行测算,验证了模型的有效性。

读者评论 与其他读者分享你的观点

用户名:未登录
我的评分