基于双重跳跃Heston模型的上证50ETF期权定价度量分析
作者机构：首都经济贸易大学统计学院北京100070
出 版 物：《现代营销（下）》 (Marketing Management Review)
年 卷 期：2022年第10期
页 面：32-34页
学科分类：02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）]
主 题：随机波动率 双跳识别 复合分位数估计 深度学习算法 期权定价
摘 要：上证50ETF作为我国证券市场的第一只场内股票期权,其随机波动率及定价等相关问题的研究一直广受关注。本文考虑引入双重跳跃项,构建了带有双重跳跃的Heston模型,通过扩散项高斯近似分解,将L-M跳识别与复合分位数估计方法相结合,实现了上证50ETF数据的跳跃识别及随机波动率参数的有效估计;并在此基础上利用深度学习算法给出了上证50ETF期权定价问题合理的度量分析。
维普期刊数据库
同方期刊数据库