基于多元Logit模型的小微企业信用评级分类研究
Research on Credit Rating Classification of Small and Micro Enterprises Based on Multinomial Logit Model作者机构:南京工业大学江苏 南京
出 版 物:《金融》 (Finance)
年 卷 期:2022年第12卷第6期
页 面:582-589页
学科分类:02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020204[经济学-金融学(含∶保险学)]
主 题:信用评级 Python语言 主成分分析 多元Logit模型
摘 要:首先用Python语言对123家小微企业共约三十七万条交易信息进行分类整理;然后用主成分分析将多种信息归为四类主要因子,并引入定性变量;最后建立多元Logit模型对企业进行由好至差的A、B、C、D四类评级。结果显示:整体评级准确率达到72%;交易信息离评级时点越近,评级的准确率越高;该模型对D级的评级准确率达到100%,说明该方法能有效甄别最差级别企业,为商业银行规避不良贷款发生提供了一种可行性方法。