基于TWSVM的核函数评估及其在量化投资中的应用

作     者：邓晶 李路 Deng Jing;Li Lu

作者机构：上海工程技术大学数理统计学院上海200000 

出 版 物：《计算机应用与软件》 (Computer Applications and Software)

年 卷 期：2022年第39卷第10期

页      面：87-93页

学科分类：08[工学] 081203[工学-计算机应用技术] 0812[工学-计算机科学与技术（可授工学、理学学位）] 

主　　题：TWSVM 核函数 量化投资 

摘      要：由于股票数据存在噪声,传统的机器学习模型并不能很好地预测股票的涨跌。为了帮助投资者了解金融市场的发展趋势,构造有效的投资组合从而赢得超额收益,将对噪声数据具有良好鲁棒性的TWSVM算法应用到量化投资中。构造不同分类数据,以预测的正确率作为评价指标对TWSVM的核函数进行评估,发现poly核函数在TWSVM算法中具有稳定性。建立基于TWSVM的量化投资策略,以上证50股选股实验为例模拟交易并与RF、SVM、Logistic算法对比说明策略的有效性,实验结果表明,基于TWSVM量化投资策略的年化收益率比其他三者提高约3百分点至11百分点。