基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)高频收益及波动长记忆性研究
作者机构：上海市金山区财政局上海201504 申万宏源证券有限公司上海200031
出 版 物：《中国市场》 (China Market)
年 卷 期：2022年第29期
页 面：49-54页
学科分类：12[管理学] 1204[管理学-公共管理] 120405[管理学-土地资源管理]
摘 要：文章以我国基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)高频数据作为研究对象,利用重标极差法对其收益率及波动率进行长记忆性分析,得出作为我国金融资产中的创新产品,从整体上看我国REITs产品的收益率长记忆性特征明显,而波动率的长记忆性在统计意义上则更加显著。
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