EXTREMA OF A GAUSSIAN RANDOM FIELD:BERMAN'S SOJOURN TIME METHOD

作     者：Liwen CHEN Xiaofan PENG 陈丽雯;彭小帆

作者机构：School of Mathematical SciencesUniversity of Electronic Science and Technology of ChinaChengdu 611731China 

出 版 物：《Acta Mathematica Scientia》 (数学物理学报（B辑英文版）)

年 卷 期：2022年第42卷第5期

页      面：1831-1842页

核心收录：

学科分类：02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020208[经济学-统计学] 07[理学] 0714[理学-统计学（可授理学、经济学学位）] 070103[理学-概率论与数理统计] 0701[理学-数学] 

基　　金：partially supported by National Natural Science Foundation of China(11701070,71871046) Ronglian Scholarship Fund 

主　　题：tail asymptotics sojourn time Gaussian random field extreme stationarity 

摘      要：In this paper we devote ourselves to extending Berman’s sojourn time method,which is thoroughly described in[1-3],to investigate the tail asymptotics of the extrema of a Gaussian random field over[0,T]^(d) with T∈(0,∞).