基于混频数据模型实时预测效果分析--以中国GDP增速为例

作     者：许飞 XU Fei

作者机构：安徽大学安徽230031 

出 版 物：《天津商务职业学院学报》 (Journal of Tianjin College of Commerce)

年 卷 期：2022年第10卷第2期

页      面：10-18页

学科分类：02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020201[经济学-国民经济学] 

基　　金：安徽省社会科学规划项目“大数据背景下数据驱动模式的经济运行预警体系研究”(项目编号:AHSKF2019D019)阶段性研究成果 

主　　题：MIDAS模型 混频数据 因子模型 均方根误差 非限制MIDAS 

摘      要：传统的同频数据计量模型已不能满足对未来预测的精度要求,越来越多的研究者对混频数据展开探讨。本文以中国GDP增速为例,选取社会货运量、房地产开发投资等多个与宏观经济相关的月度指标,从中提取不可观测因子,并对不同类型混频数据模型的预测效果进行分析。结果发现:从众多指标中提取因子后,对模型的预测精度和拟合效果有促进作用,而且因为子变量携带了原变量的较多信息,因此其对模型的预测效果优于绝大多数单一变量;未受参数限制的MIDAS模型在拟合优度上以及在短期预测方面,都有更优的效果;另外,加入自回归项后,模型拟合效果有显著提高。