基于累积前景理论的可变下标犹豫模糊语言多准则投资组合优化

作     者：周晓光 何欣 ZHOU Xiao-guang;HE Xin

作者机构：北京科技大学经济管理学院北京100083 

出 版 物：《控制与决策》 (Control and Decision)

年 卷 期：2022年第37卷第9期

页      面：2389-2398页

核心收录：

学科分类：02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）] 

基　　金：国家自然科学基金项目(71771023)。 

主　　题：犹豫模糊语言 多准则 投资组合 累积前景理论 可变下标 

摘      要：将累积前景理论的价值函数引入投资组合决策,从行为金融学的角度对传统整数犹豫模糊语言术语集下标进行改进,改进后的可变下标犹豫模糊语言术语集不仅可以反映投资人对金融产品的不确定程度,还能描述投资人给出评价本身时对收益或损失的心理感知.在单投资者多准则评价视角下,利用可变下标的犹豫模糊语言多准则投资组合评价系统对不同股票进行量化评价,针对激进型、稳健型和保守型3类投资者分别提出收益最大化、风险最小化犹豫模糊语言投资组合模型,通过对等价非线性模型求解得到投资组合的最优解.最后,利用数值仿真验证所提出模型和方法的有效性.