电力期货价格发现功能与电价形成机制的相关性研究——基于美国PJM电力市场的实践及对我国的启示
作者机构：北京大学城市与环境学院
出 版 物：《价格理论与实践》 (Price:Theory & Practice)
年 卷 期：2014年第8期
页 面：90-92页
核心收录：
学科分类：12[管理学] 0202[经济学-应用经济学] 02[经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020205[经济学-产业经济学]
基 金：2014年国家自然科学基金项目:基于分段分式的动态需求建模及多层全局优化的阶梯电价研究(71301133)的研究内容之一
摘 要：探究电力期货是否具有价格发现功能对我国新一轮电价体制改革具有重要意义。本文基于美国PJM电力市场的高频数据,通过信息份额模型(I-S)等方法研究了电力期货价格与现货价格的动态关系。研究结果说明期货电价和现货电价具有长期的平衡关系,但并不能说明电力期货具有价格发现功能。因此,我国在推进电力体制改革时不要急于推出电力期货,而是应该完善电价的市场形成机制。
维普期刊数据库
同方期刊数据库