基于Flink的金融市场风险计量研究与实践
作者机构：中国农业银行研发中心
出 版 物：《中国金融电脑》 (Financial Computer of China)
年 卷 期：2022年第7期
页 面：53-58页
学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）]
主 题：金融市场风险 世界经济体系 风险计量 金融机构 功能监管 资本计量 商业银行 风险管理
摘 要：金融市场风险是商业银行的主要风险之一。随着我国逐步融入世界经济体系,大中型银行采用巴塞尔资本协议Ⅱ(以下简称“巴Ⅱ)作为风险管理的工具。目前,国内大部分金融机构采用外购软件的方式满足市场风险计量以及估值等核心功能监管要求,部分银行先后通过引入咨询与技术支持的模式实现风险计量以及估值的自主可控。巴塞尔资本协议Ⅲ(以下简称“巴Ⅲ)的发布,对资本计量的过程提出了更为全面、审慎的要求,同时巴Ⅲ新内模法下的计算量估计可达现行巴Ⅱ内模法的30倍以上,因此在巴Ⅲ的具体实施中,如何提升计算的运行效率是市场风险计量面临的主要挑战之一。
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