存零约束优化问题的序列二次方法
SQP Methods for Mathematical Programs With Switching Constraints作者机构:重庆工商大学数学与统计学院重庆400067
出 版 物:《应用数学和力学》 (Applied Mathematics and Mechanics)
年 卷 期:2022年第43卷第7期
页 面:792-801页
核心收录:
学科分类:02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020208[经济学-统计学]
基 金:国家自然科学基金(11901068) 重庆市自然科学基金(cstc2019jcyj-msxmX0760 cstc2021jcyj-msxmX0499)。
摘 要:存零约束优化(MPSC)问题是近年来提出的一类新的优化问题,因存零约束的存在,使得常用的约束规范不满足,以至于现有算法的收敛性结果大多不能直接应用于该问题.应用序列二次规划(SQP)方法求解该问题,并证明在存零约束的线性独立约束规范下,子问题解序列的聚点为原问题的Karush-Kuhn-Tucker点.同时为了完善各稳定点之间的关系,证明了强平稳点与KKT点的等价性.最后数值结果表明,序列二次规划方法处理这类问题是可行的.