基于组合赋权法的中小微企业信贷风险量化及预测研究

作     者：程扬 周大勇 程帆 商瑞杰 

作者机构：大连交通大学自动化与电气工程学院 大连交通大学理学院 成都信息工程大学资源环境学院 

出 版 物：《系统工程》 (Systems Engineering)

年 卷 期：2022年

学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1203[管理学-农林经济管理] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）] 

基　　金：大连交通大学2021年度教学研究基金项目(2021-142号) 

摘      要：中小微企业具有规模较小、缺少抵押资产等特点，银行作为中小微企业的主要借贷来源承担着巨大的资金风险，大多数现存方法定性分析中小微企业的实际信贷水平，导致银行难以量化评估企业借贷风险。本文提出基于组合赋权法的中小微企业信贷风险量化及预测模型。通过挖掘票据交易数据构建多层次风险评估指标体系，分别采用基于指数标度的AHP法、CRITIC法得到信贷风险评价指标主观、客观权重，并依据最小鉴别信息原理得到综合权重。同时利用随机森林(Random Forest)预测中小微企业是否违约，并回归得到无违约情况的中小微企业信贷风险得分，并比照基于组合赋权法信贷风险量化得分，最终采取加权平均法量化信用得分，最终实现预测中小微企业信贷风险量化得分。