一种基于ALD的贝叶斯分位数回归估计

作     者：韦学永 金良琼 沈婷 朱伟业成 Wei Xueyong;Jin Liangqiong;Shen Ting;Zhu Weiyecheng

作者机构：贵州民族大学数据科学与信息工程学院贵州贵阳550025 

出 版 物：《湖南文理学院学报（自然科学版）》 (Journal of Hunan University of Arts and Science(Science and Technology))

年 卷 期：2022年第34卷第2期

页      面：1-7页

学科分类：02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020208[经济学-统计学] 07[理学] 0714[理学-统计学（可授理学、经济学学位）] 070103[理学-概率论与数理统计] 0701[理学-数学] 

基　　金：国家自然科学基金项目(62062024) 贵州省研究生科研基金项目(黔教合YJSCXJH(2020)135) 贵州省科技计划基金项目(黔科合基础-ZK一般342) 

主　　题：分位数回归 非对称拉普拉斯分布 尺度参数 二项分布 Gibbs抽样 

摘      要：为了提高随机误差项服从非对称拉普拉斯分布的一类分位数回归线性模型参数的估计精度,利用二项分布指定非对称拉普拉斯分布的似然函数,采用Gibbs抽样算法对模型进行贝叶斯分位数回归估计,同时对尺度参数是否应该参数化进行了比较。结果表明:合适的先验分布可以提高参数的估计精度;尺度参数进行参数化后比未进行参数化时得到的估计效果更好。