全球向量自回归模型的理论、方法及其应用

作     者：张延群 

作者机构：中国社会科学院数量经济与技术经济研究所 

出 版 物：《数量经济技术经济研究》 (Journal of Quantitative & Technological Economics)

年 卷 期：2012年第29卷第4期

页      面：136-149页

核心收录：

学科分类：020209[经济学-数量经济学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 

基　　金：中国社会科学院2008年重大课题"数量经济学学科建设" 英国学术院(British Academy)的资助 

主　　题：全球向量自回归模型 中国经济 世界经济 冲击传导 

摘      要：全球向量自回归模型(GVAR)是将经典VAR模型加以扩展,使其能够用于分析世界各国或各地区之间经济联系的一种新的模型方法。本文阐述GVAR模型的理论、方法及其在中国经济分析中的应用。基于包含33个国家的GVAR模型,本文实证分析了中国与世界经济的相互影响。通过一般冲击反应函数方法分析中国需求冲击、美国需求冲击、美国债券市场价格和国际油价变动等冲击对中国和其他国家经济增长以及通货膨胀的传导机制、影响强度、持续时间等。结果显示,中国需求冲击对美国、欧元区、日本等主要工业化国家有显著影响,同时中国经济也受到美国债券价格变动较强烈的冲击。