基于VaR模型的供应链金融信用风险动态控制方法研究
作者机构：西安交通大学管理学院陕西西安710049 西南交通大学经济管理学院四川成都610031
出 版 物：《管理现代化》 (Modernization of Management)
年 卷 期：2014年第34卷第6期
页 面：99-101页
学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）]
基 金：中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(skz2014010)
摘 要：提出了一种基于Va R模型的信用风险控制方法 ,可实现银行供应链金融业务贷款结构的动态优化调整,通过执行动态的贷款企业准入条件,达到信用风险控制的目的。针对该种方法存在的不足之处,引入了考虑违约相关性的高斯Copula模型,做了进一步讨论。
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