金融机构洗钱和恐怖融资风险评估模型研究--基于湖北省风险评估的实践
作者机构：中国人民银行武汉分行 太平财产保险有限公司湖北分公司
出 版 物：《武汉金融》 (Wuhan Finance)
年 卷 期：2021年第11期
页 面：82-88页
学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）]
主 题：反洗钱 风险评估 logistics回归 SVM MLP神经网络
摘 要：本文以2019—2020年中国人民银行武汉分行对湖北省312家金融机构开展的洗钱风险评估数据为样本,通过相关分析和随机森林模型对现有指标进行重要性筛选,运用logistics回归、支持向量机和MLP神经网络模型对金融机构洗钱和恐怖融资风险进行识别,并对各模型识别结果及优劣进行了比较分析。本文对优化洗钱风险评估指标、寻求更精准的洗钱风险评估模型具有一定的借鉴意义。
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