随机利率下的期权定价
Option Pricing under Stochastic Interest Rate作者机构：吉林大学数学学院长春130012
出 版 物：《吉林大学学报（理学版）》 (Journal of Jilin University:Science Edition)
年 卷 期：2021年第59卷第6期
页 面：1405-1410页
学科分类：02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020208[经济学-统计学] 07[理学] 0714[理学-统计学（可授理学、经济学学位）] 070103[理学-概率论与数理统计] 0701[理学-数学]
基 金：吉林省自然科学基金(批准号:20210101142JC) 吉林大学研究生教育教学改革项目(批准号:2021JGY14)
主 题：期权定价 Vasicek模型 显式差分法 Crank-Nicolson差分法
摘 要：基于Black-Scholes-Merton期权定价模型,采用计价单位转化方法,先给出Vasicek模型下欧式期权定价方程的简化算法;然后基于简化后的方程,使用显式差分法与Crank-Nicolson差分法给出欧式期权价格数值解的迭代格式,并验证迭代格式的稳定性.
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