三参数对称指数幂分布的统计分析
Statistical Analysis of Three-parameter Symmetric Exponential Power Distribution作者机构:上海对外经贸大学统计与信息学院上海201620
出 版 物:《统计与决策》 (Statistics & Decision)
年 卷 期:2021年第37卷第10期
页 面:37-41页
核心收录:
学科分类:02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020208[经济学-统计学] 07[理学] 0714[理学-统计学(可授理学、经济学学位)] 070103[理学-概率论与数理统计] 0701[理学-数学]
主 题:三参数对称指数幂分布 数字特征 参数估计 Monte Carlo模拟
摘 要:指数幂分布(又称广义误差分布)比正态分布更加灵活。文章详细推导了三参数对称指数幂分布Lp(σmμ)的数字特征,并研究了该分布的参数估计问题。针对位置参数的点估计,通过Monte Carlo模拟比较了位置参数点估计的精度,认为在形状参数较小时,用中位数估计较优,而当形状参数较大时,用矩估计较优。针对形状参数的点估计给出了四种方法,通过模拟考察了前三种方法的估计精度,认为方法三较优。针对尺度参数的点估计,认为利用方法三得到的尺度参数的点估计较优。最后,通过模拟算例说明了所提方法的应用。