中国农产品期货价格指数与宏观经济变量波动关系分析
作者机构：陕西师范大学国际商学院西安710062
出 版 物：《统计与决策》 (Statistics & Decision)
年 卷 期：2009年第25卷第24期
页 面：99-102页
核心收录：
学科分类：0202[经济学-应用经济学] 02[经济学] 020208[经济学-统计学] 07[理学] 0714[理学-统计学（可授理学、经济学学位）]
基 金：国家人文社会科学基金资助项目(07BJY169) 教育部人文社会科学基金资助项目(06JA790068) 陕西师范大学"211 工程"三期重点学科建设项目资助
主 题：农产品期货价格指数 宏观经济变量 脉冲相应 方差分解 向量误差修正模型
摘 要：在考察农产品期货价格指数与宏观经济变量关系时,已有研究主要使用Granger因果关系分析及时差相关系数检验农产品期货价格指数到宏观经济变量是否具有Granger因果关系以及先行期为多少,文章则采用建立VAR模型的方法,通过脉冲响应和方差分解考察农产品期货价格指数的随机变动对宏观经济变量波动的影响以及农产品期货价格指数对宏观经济变量波动的贡献率。同时,建立VEC模型考察农产品期货价格指数对宏观经济变量的长期和短期影响。
维普期刊数据库
同方期刊数据库