一类永久美式期权的定价问题
The pricing problem for a class of permanent American option作者机构：北京工业大学应用数理学院北京100124 中国光大银行北京100054
出 版 物：《北京师范大学学报（自然科学版）》 (Journal of Beijing Normal University(Natural Science))
年 卷 期：2021年第57卷第2期
页 面：180-185页
核心收录：
学科分类：07[理学] 070104[理学-应用数学] 0701[理学-数学]
基 金：国家自然科学基金资助项目(11771031 11531010)
主 题：Black-Scholes方程 永久美式期权 间断波动率
摘 要：探索一类永久美式期权的定价问题,在这类问题中,允许波动率σ是一个间断函数,使用微分方程理论等分析技巧,克服波动率σ的间断性所带来的困难,建立了一类期权定价公式.
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