因子Copula空间偏相依模型与农业系统性风险度量

作     者：张译元 孟生旺 Zhang Yiyuan;Meng Shengwang

作者机构：哈尔滨师范大学数学科学学院 中国人民大学应用统计科学研究中心 中国人民大学统计学院 

出 版 物：《统计研究》 (Statistical Research)

年 卷 期：2021年第38卷第3期

页      面：122-134页

核心收录：

学科分类：120301[管理学-农业经济管理] 12[管理学] 1203[管理学-农林经济管理] 07[理学] 070104[理学-应用数学] 0701[理学-数学] 

基　　金：国家社科基金重大项目“巨灾保险的精算统计模型及其应用研究”(16ZDA052) 2020年度黑龙江省省属高等学校基本科研业务费科研项目“农业风险的空间相依模型及其应用研究”(2020-KYYWF-0357) 

主　　题：因子Copula 空间相依 风险度量 农业保险 

摘      要：农业生产受气候和生产聚集性影响,其风险具有空间相依的特征,这种相依关系随距离的增大而变小。在距离相同的条件下,相依关系又会随气候状况的变化而不同。由于受自然灾害的影响,产量左尾的相关性通常强于中部和右尾。为此,本文构造了Gee因子Copula回归模型,在边缘分布中使用奇异帕累托分布、奇异对数逻辑分布族等新型分布以提高左尾部分的拟合效果;用高斯过程刻画变量中间部分的空间相依关系,并用两个指数分布作为共同因子,对高斯过程的尾部相关结构进行调整,以反映产量非对称的尾部相关性;在高斯协方差中引入气温、降雨量和经纬度等协变量,使得相依关系可以灵活反映气候特征和地理差异。基于一组实际数据的研究结果表明,本文所构造的因子Copula空间偏相依模型在拟合作物单产的空间相依关系时,对尾部相关性的拟合效果更好。基于本文提出的模型,通过蒙特卡洛模拟计算得到的各种风险度量值,可以为农业大灾风险管理提供参考依据。